Третьяковский проезд стал первой частной улицей, построенной в Москве по инициативе домовладельцев. Проезд был построен в 1870-х годах: братья Третьяковы снесли часть построек на своей территории и прорубили еще один въезд на Никольскую улицу, при этом в Китайгородской стене рядом с Птичьей башней были прорублены Третьяковские ворота, стилизованные под русскую старину. Идея создания проезда возникла случайно, когда Павел Третьяков (по утверждению исследователя Сергея Ходнева) попал в пробку на Никольской, которая "встала" то ли из-за отвалившегося колеса кареты, то ли от столкновения телег. Благотворители выкупили землю и Никольская "поехала". Правда, теперь этот проезд стал пешеходным, как и сама Никольская улица.